去除厚棉袄上的油烟味可以采用以下几种方法：

1. 通风晾晒：首先，将厚棉袄挂在通风良好的地方，让空气流通可以帮助减少油烟味。如果天气允许，最好在阳光下晾晒，紫外线有助于消除异味。

2. 使用活性炭：活性炭具有很强的吸附能力，可以吸收棉袄上的异味。在棉袄内部放置一些活性炭包，几天后取出，油烟味会有所减轻。

3. 白醋除味：将白醋与水按1:2的比例混合，然后将棉袄浸泡在溶液中约30分钟。白醋的酸性有助于中和油烟味。

4. 柠檬水清洗：柠檬汁也具有天然的除臭效果。可以将柠檬切片后放入水中，制成柠檬水，然后将棉袄浸泡在其中，同样浸泡30分钟左右。

5. 烘焙苏打除味：烘焙苏打（小苏打）是另一种有效的除味剂。将烘焙苏打撒在棉袄上，轻轻拍打使其渗透进面料，然后放置一段时间后用吸尘器清除。

6. 使用专业洗涤剂：如果以上方法都不能完全去除油烟味，可以考虑使用专门针对衣物异味的洗涤剂进行清洗。

7. 干洗：如果棉袄的标签指示可以干洗，可以选择送往专业干洗店进行清洗，以去除顽固的油烟味。

在使用上述任何方法之前，请先检查棉袄的洗涤标签，确保所采取的方法不会损害衣物。此外，对于较为昂贵或珍贵的棉袄，建议采取更为温和的清洁方法，或直接交给专业的清洁服务。