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马科维茨均值方差公式怎么计算
时间:2025-04-10 15:22:14
答案

马科维茨均值方差公式是用来计算投资组合的预期收益率和风险的。该公式涉及到不同资产之间的相关性以及各资产的权重。

具体而言,该公式要求确定每个资产的预期收益率和方差,以及不同资产之间的相关系数。

然后,将这些参数代入公式中,可以计算出投资组合的预期收益率和方差。

根据该公式,投资者可以通过权衡权重的变化来平衡收益和风险,以最大程度地提高投资组合的效益。

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