吴小莉的祖籍是浙江绍兴。

实际上，她是台湾出生。在辅仁大学大众传播系学习，后来考入了台湾中华电视公司。吴小莉以亲切的电视风格顺理成章的担任了凤凰电视的新闻主播和主持人。