经过搜索和查询资料，没有找到关于鹏大胶业在山东设立分厂的相关信息。据公开资料显示，鹏大胶业是一家位于广东省佛山市的企业，主营业务为热熔胶、环保胶和鞋材胶的生产和销售。虽然该公司的业务范围广泛，但在山东地区设厂的相关信息目前并未被披露。因此，暂时可以认为鹏大胶业在山东没有设立分厂。